[中報]國富健康:富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金2019年第2季度報告_三級甲等醫院

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[中報]國富健康:富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金2019年第2季度報告   時間:2019年07月18日 08:01:25 中財網    
富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金
2019年第
2季度報告


2019年
6月
30日

基金管理人:國海富蘭克林基金管理有限公司
基金托管人:中國銀行股份有限公司
報告送出日期:2019年
7月
18日


富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金
2019年第
2季度報告

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2019年
7月
16日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。


基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。


基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。


本報告中財務資料未經審計。


本報告期自
2019年
4月
1日起至
6月
30日止。



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§2基金產品概況

基金簡稱國富健康優質生活股票
基金主代碼
000761
交易代碼
000761
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日
2014年
9月
23日
報告期末基金份額總額
367,963,626.86份
投資目標
本基金主要通過投資于有利于提升民眾健康水平和
能夠滿足人們優質生活需求的上市公司,在嚴格控
制投資風險的基礎上,力爭獲取基金資產的長期穩
定增值。

投資策略
本基金將重點關注有利于提升民眾健康水平和能夠
提供優質生活產品和服務的行業和個股。

1、行業配置策略
(1)本基金的股票資產采用“核心-衛星”策略進
行行業配置。本基金的核心行業配置資產將主要投
資于與提升居民健康和生活品質主題直接相關的行
業,投資比例不低于非現金基金資產的
80%。

隨著經濟增長方式的轉變和產業結構的升級,居民
的需求也會發生變化,從而導致滿足居民健康和優
質生活需求的行業范圍發生變化。本基金將通過對
居民需求變化和行業發展趨勢的研究,適時調整健
康優質生活主題所覆蓋的行業范圍。

(2)本基金在具體進行行業配置時,根據宏觀經濟
周期、國家產業政策、行業景氣度和行業競爭格局
等因素進行深入分析,結合行業盈利趨勢預測、行
業整體估值水平和市場特征等,進行綜合的行業投
資價值評估。

2、個股精選策略
本基金將采用“自下而上”精選個股策略,緊密圍
繞健康優質生活的投資主題,從主題、行業地位、
公司發展戰略、核心競爭力、公司治理結構和管理
層分析、估值水平等方面進行綜合評價,精選優質
股票構建投資組合。

3、債券投資策略
本基金通過對宏觀經濟、貨幣政策、財政政策、資
金流動性等影響市場利率的主要因素進行深入研究,
結合新券發行情況,綜合分析市場利率和信用利差
的變動趨勢,采取久期調整、收益率曲線配置和券
種配置等積極投資策略,把握債券市場投資機會,
以獲取穩健的投資收益。

4、股指期貨投資策略
本基金在進行股指期貨投資時,將根據風險管理原
則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易


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2019年第
2季度報告

活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行
趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理
的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空
頭套期保值等策略進行套期保值操作。

基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性
及風險性特征,運用股指期貨對沖系統性風險、對
沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;
利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合
的整體風險的目的。

5、權證投資策略
本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券
基本面的研究,結合權證定價模型確定其合理估值
水平,謹慎地進行投資,在控制下跌風險、實現保
值的前提下,追求較為穩定的增值收益。

業績比較基準
85% ×滬深
300指數收益率
+ 15% ×中債國債總
指數收益率(全價)
風險收益特征
本基金是股票型基金,屬于證券投資基金中的較高
預期風險和較高預期收益品種,其預期風險與預期
收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場
基金。

基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司
基金托管人中國銀行股份有限公司


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§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要財務指標
單位:人民幣元

主要財務指標
報告期(
2019年
4月
1日-2019年
6月
30日

1.本期已實現收益
-18,884.96
2.本期利潤
-826,112.65
3.加權平均基金份額本期利潤
-0.0409
4.期末基金資產凈值
408,673,221.91
5.期末基金份額凈值
1.111

注:


1.上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費
等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相
關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
凈值增長率

凈值增長率
標準差

業績比較基
準收益率

業績比較基準
收益率標準差

①-③②-④
過去三個月
-3.48% 1.38% -1.10% 1.29% -2.38% 0.09%


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3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率
變動的比較
注:本基金的基金合同生效日為
2014年
9月
23日。本基金在
6個月建倉期結束時,各項投資比
例符合基金合同約定。



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§4管理人報告


4.1基金經理(或基金經理小組)簡介
姓名職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限說明
任職日期離任日期
王曉寧
公司研究
分析部副
總經理、
國富策略
回報混合
基金及國
富健康優
質生活股
票基金的
基金經理
2014年
9月
23日
-15年
王曉寧先生,中央財
經大學學士。歷任萬
家基金管理有限公司
研究員、研究總監助
理、基金經理助理,
國海富蘭克林基金管
理有限公司行業研究
主管、國富潛力組合
混合基金、國富成長
動力混合基金及國富
策略回報混合基金的
基金經理助理。截至
本報告期末任國海富
蘭克林基金管理有限
公司研究分析部副總
經理、國富策略回報
混合基金及國富健康
優質生活股票基金的
基金經理。


注:


1.表中“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決定確定的聘任日期和解聘日期,其中,首
任基金經理的“任職日期”為基金合同生效日。

2.表中“證券從業年限”的計算標準為該名員工從事過的所有諸如基金、證券、投資等相關金融
領域的工作年限的總和。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律、法
規和《富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金基金合同》的規定,本著誠實信用、勤勉
盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益,
無損害基金份額持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。



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4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
報告期內,公司在研究報告發布公平性、投資決策獨立性、交易公平分配、信息隔離等方面
均能嚴格執行《公平交易管理制度》,嚴格按照制度要求對異常交易進行控制和審批。



4.3.2異常交易行為的專項說明
公司嚴格按照《異常交易監控與報告制度》和《同日反向交易管理辦法》對異常交易進行監
控。報告期內公司不存在投資組合之間發生同日反向交易且成交較少的單邊交易量超過該證券當
日成交量的
5%的情況。



4.4報告期內基金投資策略和運作分析
市場在經歷了一季度對過度悲觀情緒的糾偏后,二季度的
A股市場重回震蕩格局。外部宏觀
環境的不確定性再次成為影響
A股市場中樞的最大變量,貿易摩擦一波三折,國內宏觀對沖措施
陸續發揮作用,流動性充裕與信用分層并存。權益市場繼續分化,漂亮
50為代表的“核心資產”

已成市場持倉共識,消費和金融行業超額收益明顯。債券收益率整體下降,信用分化加劇。


本基金在二季度的運作中,自下而上的選股占絕大部分比例。持倉選擇方面主要持有景氣回
升的行業和成長與估值錯配的周期成長股。整體偏向金融、風光伏和地產后周期的消費股,其中
地產持倉下降,銀行和科技行業持倉上升,食品飲料行業逐步獲利了結。



4.5報告期內基金的業績表現
截至報告期末,本基金份額凈值為
1.111元,本報告期凈值下跌
3.48%,同期業績比較基準
下跌
1.10%,本基金落后業績比較基準
2.38%。



4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
報告期內,本基金已連續
60個工作日基金資產凈值低于五千萬元,根據《公開募集證券投
資基金運作管理辦法》的有關規定,本基金管理人已向中國證監會報告并提出解決方案。



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§5投資組合報告


5.1報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1權益投資
382,943,674.25 67.77
其中:股票
382,943,674.25 67.77
2基金投資
--
3固定收益投資
--
其中:債券
--
資產支持證券
--
4貴金屬投資
--
5金融衍生品投資
--
6買入返售金融資產
--
其中:買斷式回購的買入返售
金融資產
--
7銀行存款和結算備付金合計
182,086,037.23 32.22
8其他資產
19,221.16 0.00
9合計
565,048,932.64 100.00

注:鑒于部分資產占基金總資產的比例過于微小,四舍五入后無法通過小數點后兩位數據加以列
示,故標注為“0.00”。



5.2報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)
占基金資產凈值比例
(%)
A農、林、牧、漁業
5,582,364.03 1.37
B采礦業
12,311,248.00 3.01
C制造業
149,449,679.29 36.57
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業
8,711,494.00 2.13
E建筑業
11,636,248.00 2.85
F批發和零售業
5,533,727.00 1.35
G交通運輸、倉儲和郵政業
11,593,725.00 2.84
H住宿和餐飲業
179,800.00 0.04
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務

14,247,742.25 3.49
J金融業
136,415,594.00 33.38
K房地產業
17,235,562.00 4.22


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L租賃和商務服務業
5,331,074.00 1.30
M科學研究和技術服務業
260,040.00 0.06
N水利、環境和公共設施管理業
451,041.00 0.11
O居民服務、修理和其他服務業
--
P教育
--
Q衛生和社會工作
2,026,630.68 0.50
R文化、體育和娛樂業
1,977,705.00 0.48
S綜合
--
合計
382,943,674.25 93.70

5.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金未通過港股通交易機制投資港股。



5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1 601318中國平安
313,400 27,770,374.00 6.80
2 600519貴州茅臺
15,300 15,055,200.00 3.68
3 600036招商銀行
417,700 15,028,846.00 3.68
4 601166興業銀行
473,800 8,665,802.00 2.12
5 000651格力電器
152,300 8,376,500.00 2.05
6 000333美的集團
142,452 7,387,560.72 1.81
7 000858五糧液
58,400 6,888,280.00 1.69
8 600276恒瑞醫藥
95,400 6,296,400.00 1.54
9 600887伊利股份
187,200 6,254,352.00 1.53
10 600030中信證券
237,000 5,642,970.00 1.38

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。



5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。



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5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。



5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
根據基金合同,本基金不投資貴金屬。



5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。



5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨。



5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金在進行股指期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性

好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模

型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值

操作。


基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統性

風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到

降低投資組合的整體風險的目的。



5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
根據基金合同,本基金不投資國債期貨。



5.11投資組合報告附注
5.11.1本基金本期投資的前十名證券中,無報告期內發行主體被監管部門立案調查
的,或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。


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5.11.2本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外
的股票。

5.11.3其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金
3,640.53
2應收證券清算款
-
3應收股利
-
4應收利息
15,455.80
5應收申購款
124.83
6其他應收款
-
7待攤費用
-
8其他
-
9合計
19,221.16

5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉債。



5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。



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§6開放式基金份額變動

單位:份

報告期期初基金份額總額
8,806,371.72
報告期期間基金總申購份額
359,879,054.18
減:報告期期間基金總贖回份額
721,799.04
報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以""
填列)
-
報告期期末基金份額總額
367,963,626.86


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§7基金管理人運用固有資金投資本基金情況


7.1基金管理人持有本基金份額變動情況
本報告期內未有基金管理人運用固有資金投資本公司管理的該基金的情況。



7.2基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本報告期內未有基金管理人運用固有資金投資本公司管理的該基金的情況。



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§8影響投資者決策的其他重要信息


8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%的情況
投資者
類別
報告期內持有基金份額變化情況報告期末持有基金情況
序號
持有基金份額
比例達到或者
超過
20%的時
間區間
期初
份額
申購
份額
贖回
份額
持有份額份額占比
機構
1
2019年
6月
27日至
2019年
6月
30日
-179,855,215.83 -179,855,215.83 48.88%
2
2019年
6月
27日至
2019年
6月
30日
-179,855,215.83 -179,855,215.83 48.88%
產品特有風險
1.流動性風險
投資者大額贖回所持有的基金份額時,為了實現基金資產的迅速變現,在基金交易過程中可能存在
無法實現交易價格最優;亦或導致基金倉位調整困難,基金資產不能迅速轉變成現金,產生流動性
風險。

一旦引發巨額贖回,當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難,或認為兌付投資者的贖回申
請進行的資產變現可能使基金資產凈值發生較大波動時,可能出現比例贖回、延期支付贖回款等情
形。

管理人有權根據本基金合同和招募說明書的約定,基于投資者保護原則,暫停或拒絕申購、暫停贖
回。

該基金投資者集中度較高,管理人將積極通過持續營銷優化持有人結構,審慎辦理大額申購和贖回。

2.估值風險
投資者大額贖回所持有的基金份額時,基金份額凈值可能受到尾差和部分贖回費歸入基金資產的影
響,從而導致非市場因素的凈值異常波動。



8.2影響投資者決策的其他重要信息
基金資產投資于科創板股票,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶
來的特有風險,包括但不限于公司治理風險、流動性風險、退市風險、股價波動風險等。基金可
根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資
產投資于科創板股票,基金資產并非必然投資于科創板股票。



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§9備查文件目錄


9.1備查文件目錄
1、中國證監會批準富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金設立的文件;
2、《富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金基金合同》;
3、《富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金招募說明書》;
4、《富蘭克林國海健康優質生活股票型證券投資基金托管協議》;
5、中國證監會要求的其他文件。



9.2存放地點
基金管理人和基金托管人的住所并登載于基金管理人網站: 。



9.3查閱方式
1、投資者在基金開放日內至基金管理人或基金托管人住所免費查閱,并可按工本費購買復
印件。

2、登陸基金管理人網站
查閱。


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